PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или INDY.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и INDY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.52

INDY:

0.45

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.97

INDY:

0.79

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.14

INDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.59

INDY:

0.43

Коэф-т Мартина

^BSE500:

1.27

INDY:

0.89

Индекс Язвы

^BSE500:

8.84%

INDY:

8.49%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.07%

INDY:

15.22%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

^BSE500:

-6.89%

INDY:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 12.82% против 7.29% соответственно.

^BSE500

С начала года

2.18%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.09%

5 лет

26.02%

10 лет

12.82%

INDY

С начала года

5.82%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

4.87%

1 год

6.28%

5 лет

17.34%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDY

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 5.31%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...